Индикатор MACD: описание, настройка и стратегии

Поскольку стоп в такой торговле обычно ставится за экстремум, то после его срабатывания лучше не входить заново, поскольку неизвестно, сколько ещё максимумов или минимумов цена нарисует. Но статистика по сигналу очень хорошая, особенно как торговать с помощью индикатора MACD на основных валютных парах. Идеальные спутники для сигналов от MACD это свечные паттерны и уровни поддержки и сопротивления. Но в любом случае успешная стратегия не может быть построена на одном техническом индикаторе.

Что такое индикатор MACD: определение и история

Быстрая линия (линия MACD) представляет собой графическую интерпретацию разницы между исходными быстрой и медленной скользящими средними. Разница между быстрой и медленной EMA также отображается в виде диаграммы. На графике также присутствует сигнальная линия (иногда ее называют медленной). Она представляет собой простую скользящую среднюю от линии MACD.

Индикатор MACD: особенности и нюансы торговли

Когда экстремум на графике перестроен в большую сторону, а на гистограмме осциллятора он закрылся ниже предыдущего, это говорит о скорой коррекции вниз. Это и есть разница между 2 экспоненциальными скользящими с отличающимися периодами. Для построения этой линии используется разница между быстрым и медленным мувингом. В стандартной конфигурации кривая обычно отмечается красным цветом. Поэтому при использовании MACD инвесторы часто прибегают к дополнительным техническим индикаторам, например RSI, DMI или Осциллятору Чайкина.

Пересечение двух скользящих средних

В таблицу добавятся две новые колонки, отражающие значение параметров МАКД и даже сигнал на покупку или продажу по данным индикаторам. Хорошим бонусом для скринера tradingview служит возможность выставления алертов, набор уже преднастроенных шаблонов для фильтрации и возможность создания своих собственных. На дневном графике EURUSD попробуем определить долгосрочные тенденции. Внутри синей области наблюдается положительный рост гистограммы.

Особенно эффективен МАКД при торговле на долгосрочный горизонт и при использовании на крупных таймфреймах. А вот у трейдеров, зарабатывающих на краткосрочных сделках с качеством сигналов могут возникнуть проблемы. По аналогии с другими инструментами технического анализа, МАКД обладает своими сильными и слабыми сторонами.

Как пользоваться MACD: теория и сигналы

MACD можно использовать в качестве фильтра (дополнительного подтверждения) для других индикаторов. Также фильтровать сигналы можно с помощью анализа графика на разных таймфреймах. К примеру, если вы выберете дневной график, на котором гистограмма растет в положительной зоне, то на более мелких таймфреймах стоит открывать только длинные позиции.

Такое расхождение говорит о том, что рынок выдохся, и цена скоро пойдет вниз. К примеру, график цены образует новый минимум, а гистограмма MACD — нет. Это говорит о том, что рынок движется уже больше по инерции, и вскоре тенденция развернется.

Если быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю вниз, то это сигнализирует о начале нисходящего тренда и трейдер может открывать позицию на продажу. После того, как столбики прекращают рост и разворачиваются, можно предполагать окончание тренда и дальнейший разворот. Однако, такой сигнал требует подтверждения, так как присутствует вероятность возобновления движения в первоначальном направлении. Наиболее точно получается использовать такой метод определения разворотов в длительном боковике – диаграмма постоянно ходит вверх и вниз, при этом точность значительно повышается. Да и в целом, флэт обычно имеет границы, поэтому такой сигнал можно использовать как основной, так и как вспомогательный или подтверждающий.

Изначально индикатор MACD был линейным графиком и представлял собой как раз две скользящие средние — одну с меньшим периодом, другую с большим. Впоследствии создатель Джеральд Аппель доработал свой индикатор и придал ему вид гистограммы. Последний вариант применяется в торговым системах намного чаще. Часовой (Н1) и выше таймфреймы обеспечат снижение ложных сигналов. Конвергенция, или «бычья» дивергенция — это противоположная ситуация, при которой цены на графике движутся к минимуму, а на индикаторе поднимаются вверх. И наоборот, если столбики гистограммы пересекают нулевую линию снизу вверх — это сигнал к покупке активов.

К преимуществам MACD можно отнести разнообразие торговых сигналов. При возможности любого изменения ценовой тенденции MACD так или иначе просигнализирует. Поэтому, используя MACD, инвестор вряд ли пропустит торговую возможность. Избежать этого помогает третий элемент графика MACD — гистограмма. Мы будем использовать индикатор MACD, чтобы определить текущий тренд на старшем таймфрейме, а затем торговать в его направлении. Потому что чаще всего время для входа уже прошло, и цена, скорее всего, развернется.

Стоит отметить, что пробой линии тренда и медвежье пересечение MACD генерируют совпадающие короткие сигналы на графике. Как видите, цена создает более высокие максимумы, в то время как вершины индикатора MACD падают. После этого две линии MACD пересекаются, и цена идет вниз. Затем мы видим еще четыре ценовых колебания, связанных с бычьим и медвежьим пересечением MACD.

Самым сильным сигналом MACD гистограммы является дивергенция, которая возникает в конце тренда, когда рынок уже готов к развороту. Этот сигнал непросто заметить новичкам, по нему торгуют опытные трейдеры. Дивергенция — расхождение графика цены и значений индикатора. В то время как цена показывает новые максимумы, MACD гистограмма показывает минимумы. В целом, MACD считается достаточно надежным индикатором для анализа трендов на финансовых рынках.

Момент входа в рынок стоит рассматривать, когда красная сигнальная линия выходит из области гистограммы . В результате цена действительно движется в направлении отработки модели «голова и плечи». Кроме того, пересечение гистограммы нулевой линии также может служить сигналом для входа в рынок. Переход от положительных значений диаграммы к отрицательным или наоборот. Есть множество стратегий, построенных на пересечениях двух средних, в данном случае всё упрощено и тренд подтверждается сменой направления диаграммы. Это удобный и очень простой сигнал, однако во флэте он не работает, так как у индикатора MACD всё же есть запаздывание.

• Открывать сделку нужно после образования второго плеча и пересечения линии шеи.
• Также для подтверждения полученных сигналов можно использовать фигуры графического и свечного анализа.
• Сигнал на продажу возникает в момент пересечения гистограммы MACD с сигнальной линией при движении сверху вниз, когда гистограмма оказывается выше сигнальной линии.
• Для снижения числа ложных срабатываний можно использовать пересечение двух скользящих средних с разными периодами.
• Если гистограмма достигает локального минимума и начинает расти, это может указывать на ослабление силы нисходящего тренда.
• Она может и будет приносить прибыль, но на стабильно большие профиты рассчитывать не стоит.

Можно попробовать входить в рынок отложенным ордером, выставляя его за свечой, соответствующей первому экстремуму. Это еще одна готовая MACD стратегия, не требующая дополнительных индикаторов. Немного неудобно то, что у него нет шкалы и заданных уровней как, например, у Стохастика или RSI. MACD — из разряда тех инструментов, у которых стандартные настройки подходят едва ли не ко всем временным интервалам.

Если гистограмма достигает локального максимума и начинает снижаться, это может указывать на ослабление силы восходящего тренда. Сигнальная линия в этот момент может покинуть область гистограммы – это будет сигнал к продаже. На падающем рынке более быстрая линия MACD снижается быстрее медленной сигнальной, при продолжении снижения пересекает ее сверху вниз и оказывается под ней. Когда долгосрочная ЕМА 26 располагается выше краткосрочной ЕМА 12, значение индикатора становится отрицательным, располагается ниже нулевой линии. В качестве альтернативы мы можем использовать дополнительное условие – смену наклона быстрой линии. На графике этот сигнал возникает чуть позже в области фиолетового кружка.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.